Un informe de SAS y las Naciones Unidas comparte las mejores prácticas en gestión de riesgos climáticos.
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Mientras las instituciones financieras de todo el mundo se esfuerzan por convertir los riesgos relacionados con el clima en escenarios creíbles para realizar las pruebas de estrés, las nuevas directrices sobre el stress testing climático para los bancos ofrecen una ruta a seguir muy oportuna.
Metodologías de Stress Testing Climático: Prácticas Actuales, Retos y Camino a Seguir, un informe elaborado por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y SAS, líder en datos e inteligencia artificial, se basa en las aportaciones de 21 bancos internacionales. En él se comparan las prácticas actuales, se identifican las deficiencias en materia de modelización, gobernanza e infraestructura, y se ofrecen consejos prácticos para integrar las pruebas de estrés climático en los marcos de riesgo básicos.
“A pesar de las diferentes políticas y requisitos en las distintas regiones, los reguladores de todo el mundo esperan que las instituciones financieras evalúen y divulguen los riesgos climáticos”, dijo Peter Plochan, coautor del informe y Asesor Principal de Gestión de Riesgos para EMEA en SAS. “Este nuevo informe de UNEP FI y SAS es una guía indispensable para las pruebas de resistencia climática. Sus prácticas recomendadas comprobadas pueden ayudar a los bancos a usar la tecnología para identificar vulnerabilidades, cumplir con las expectativas regulatorias en evolución e incorporar resiliencia en sus carteras.”
¿Qué es el stress testing climático?
Las pruebas de estrés climático respaldan la resiliencia de una organización frente a riesgos relacionados con el clima, incluidos riesgos físicos como inundaciones e incendios forestales, y riesgos económicos derivados de la transición hacia actividades bajas en carbono y energías renovables.
Para las empresas de servicios financieros, el stress testing puede identificar vulnerabilidades en carteras de préstamos, activos y pasivos de seguros. Con esta información, las empresas pueden garantizar su solvencia y estabilidad protegiéndose contra posibles pérdidas crediticias, disminución del valor de los activos y mayores demandas de liquidez.
La solución SAS for Stress Testing ofrece un entorno altamente automatizado con una transparencia excepcional en los procesos, controles y gobernanza sólidos, y una gestión robusta de datos. Proporciona resultados auditables, transformando las pruebas de estrés de un ejercicio de cumplimiento en una ventaja competitiva.
En su reciente credit risk management vendor analysis para la gestión de riesgo crediticio, el analista Chartis Research destacó que la “suite completa de soluciones empresariales de stress testing de SAS permite a las instituciones gestionar y gobernar datos, implementar y ejecutar modelos, y establecer un flujo de trabajo controlado para realizar pruebas de estrés regulatorias e internas”.
Para Banorte, uno de los bancos más grandes de México y cliente de SAS, el cambio climático se ha convertido en un factor central en su estrategia de gestión de riesgos.
“En Banorte, integrar el riesgo climático en nuestro marco de gestión de riesgos es parte de nuestra Estrategia de Transición Climática llamada MEDIR, que es un acrónimo de cinco pilares: Modelar el riesgo climático, incluyendo pruebas avanzadas de resistencia física y de transición climática en múltiples escenarios; Enverdecer nuestra propuesta de valor; Descarbonizar nuestras operaciones; Integrar el riesgo climático en las operaciones habituales (BAU); y Reportar asuntos climáticos materiales”, dijo Jorge Granados, Director General de Riesgo Crediticio y Climático en Banorte.
“Al cuantificar las posibles pérdidas vinculadas a riesgos relacionados con el clima, ayudamos a nuestros clientes, hacemos sostenible nuestro negocio y generamos valor a largo plazo para nuestros accionistas.”
Una parte de los esfuerzos más amplios de gestión de riesgos
Para muchas organizaciones, el climate stress testing es parte de los esfuerzos más amplios de gestión de riesgos. En RiskMinds International el mes pasado en Londres, Anselmo Marmonti, vicepresidente de Soluciones de Riesgo, Fraude y Cumplimiento en SAS, moderó un panel de ejecutivos de clientes de SAS: Abu Dhabi Islamic Bank (Emiratos Árabes Unidos), MUFG (Japón) y Nordea (Finlandia) para discutir el “Proceso de Crédito Potenciado por IA: Equilibrando Innovación, Riesgo y Regulación.”
En otras presentaciones lideradas por SAS en este importante evento de gestión de riesgos para instituciones financieras, los ejecutivos de SAS abordaron temas como: gestión del balance mejorada con IA; transformación de la gestión de riesgos mediante IA; riesgo crediticio y aprendizaje automático; marcos de gobernanza de IA; y cómo navegar las amenazas y oportunidades del crimen financiero.
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